金融資産10億、配当などのキャッシュフロー年間3000万!

札幌もやっととても短いいい季節になってきました!

twiterみていて存在を知った1930年代に書かれていまだに売れている本
これって本物だ!と思った単純な私は読み始めました。
だって80年近く変わらずに多くのビジネスにたずさわる人に読み続けられているんですよ~

偽者や嘘がまじってるもの当てにならないものほどころころ年月がたつたびに変わる。
これは昔いいとされていたが時代が変わったから今は違ってこちらが正しいんですよってよく言う人いますが私は違うと思うんですよね~。

昔から変わらずに続けられているものほどいいもので本物だ!
本物は時代がたとうとも変わらない(だって1+1=2は10年後だろうと100年前だろうと50年後だろうと変わらないし)
と思っているからでありまして。



その本は
ナポレオン・ヒルさんの
『思考は現実化する』

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を今読んでまして(上巻がもう少し)、強烈な願望、目標をもって突っ走れば現実となることをしり
自分が到達したい目標をたてました。

50歳までに達成したい!

こんなとんでもないような願望は普通に給料だけで貯金しようとしたら絶対に無理。


なんですが、株の世界で成功すればこれはありえる現実。

実際に同級生で達成しているやついるし。

これを達成するに考えたのは自分の場合やはりシステムトレードしかないように思いました。
そして大きな金額に慣れることも大事。
もちろんリスク管理は超大事。

もし仮にですが年間平均して100%の利回りで複利で運用できれば
逆算して計算してみると

目標達成  10億
-1年    5億
-2年    2.5億
-3年    1.25億
-4年    6250万
-5年    3125万
-6年    1562万

10億をシステムで達成したら3%の利回りで毎月分配金がもらえるようにREITと株式の配当金でポートフォリオを組み合わせます。

これで目標達成だ!!!






馬鹿じゃねーの
年間100%利回りなんてできるわけねーじゃん!
って思われるのが普通ですね。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。




頑張ります!!!
絶対到達するまであきらめません!!!





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Rと金銭感覚と心理

今週土日と休みでゆっくりできたのとシステムのロングポジがすべて手仕舞いになったので
ひさびさにブログかいてみた。

ツイッターで新しくフォローしてくれた
ゆうたろうさんのブログを拝見したらRの文字が。

このブログもシステムトレードとかの題名になっててもほとんどシステムトレードのこと書いてなかったので。。。

システムやトレードの本にはどの本をみても
一回のトレードで取るリスク(損するリスク)をあらかじめ決めておき、そのリスクにたいしてどのくらい利益が見込めるか
そのリスクをR=1Rとして
システムが生み出す利益はRの何倍あるか、たくさんトレードを繰り返して(最低でも過去30トレード以上)期待値と総利益をRの倍数で評価するわけです。

結局のところトレードは丁半博打みたいなところがあるわけで、負けた時は損失を最大1Rに限定しておいて(寄り付きのGUやGDはしょうがない)、利益が出た時にはその利益を伸ばすわけです。正に損切りは早く利食いは遅くをシステムに組み込んでしまうんですよね。

そのシステムが有効であれば期待値はプラスになるし、ダメならマイナスでそのシステムは使わない。
それとシステムがどのくらい安定して稼ぐかをみる指標として
期待値と期待値の標準偏差(ばらつき)の比をみるわけでこのあたりは
有名なV.Kタープさんのポジションサイジング入門にくわしく書かれていて僕も参考にしました。

ところで、僕の場合運用資産額に対して初期リスクを定率の0.7%にしているのですが、この初期リスクの金額が当然定率だと運用資産額が大きくなると初期リスクも大きくなるわけで日常生活で使う金額や給与所得の金銭感覚からして大きくなると心理的にビビリの感覚が大きくなるわけです(僕の場合はそうでした)。なんでこの辺はシステムをはじめてもシステムに従わないという間違いを起す大きな要因になります。
これは超金持ちになるんだという高い目標を持つことと継続して経験(間違いや失敗)を積み重ねることで克服できるようになるような気がしました。
なかばやけっぱちでどうでもいいわ的な感じで(またどうせ損するだろくらいの感覚)お金を捨てるつもりで(初期リスク分だけ)仕掛けるといいような気がします。

1トレードで0.7%というと多くのトレーダーさんの感覚では少ないのではと思われるかもしれませんが、そうでもありませんで。
今年1~2月に20連敗というの経験しました(損切りのほうが先に発動されるため仕方ないのですが)。
全部1R損したというわけではないのですが(平均すると損失は0.5~0.6Rくらい)、自分は複数の銘柄で複数のシステム動かしているので同時に20システムが動いていると最悪20*0.7%で一度に14%のリスクをとってることになります。

建て玉ではストップポイントが仕掛け値から近いほどポジションサイズは大きくなるので、運用資産額に対して信用枠いっぱいになることもあるのでシステムの数にもよると思いますが、1トレードでの最大損失は1%超えは大きすぎると考えてます。

システムを試行錯誤で動かしだして3年目に突入しましたが、やはりトレーディングや人生での最大のリスクというのは
恐怖や心配とそこから派生する人間のいろいろな感情だと痛感しました。

トレードでや人生では失敗する損するといった恐怖感や心配、不安を感じしてしまうのが一番のリスクだと思います。
高い目標と時間をかけて戦略を手に入れればうまくいくだろうと考えて突き進みたいですね。

年齢的に人生の半分はきた気がするのでトレード以外にも充実させたいですね、そういう意味では時間はとても貴重なので有効に使おうと思います。







2015年の目標

2014年1年通して、自分の作ったシステムトレードを実践してみていつくかわかったことがありました。

それは、システムにもっと自信を持ってルールに従えということでした。
10年以上のバックテストはとってほぼ全ての年でルールどおり従えていればかなりの利益が出せているのがわかっていたのですが、相場の雰囲気にのまれ、2013年からは買いが強い状況で売りシグナルがでても売買ルールに従えなかったことが多々ありました。
それは売買ルールが負け続けるとだんだんと、たとえばシステムを実践中に20連敗とか続くとだんだんとシステムが信用できなくなり、裁量でルールを破ったりするわけですよ。そしてルールを破って仕掛けなかったときに限って利益を出したりするわけです。
基本的には利益を伸ばすように設計したシステムなので、トレンドがでた時には初期ストップが特に仕掛け値から近いと大きな利益がだせて、たとえば初期リスクの5~10倍の利益とか出るわけです。勝率は50%には届かないことのほうが多いので、そういったトレードを逃すとトータルマイナスになるので仕掛けたときはどのトレードが利益をだすのかわからないので全ての売買シグナルで仕掛けないといけないということです。結果的にすべてのシグナルに従えていれば今年もかなり利益がだせていました。
トレードシステムはそのシステムを自分が信用していないと、言い方を変えるとシステムに自信がもてていないとトレードシステムに従えなくなるように気持ちが起こってきて、これが自分の心の中で邪魔を悪さをしだすわけです。
口でや本で読んだことで学ぶことはもちろんなんですが、よくシステムトレードの本では全てのシグナルに従え、従えたら自分をほめろと書いたりしますが、こういうことは実践で体感しないと人間は学習できないのではないだろうかと改めて強く感じました。

僕の売買ルールでは相場が終わった後にデータを更新した時に明日の売買指令がでるので、システムトレードの仕事としてする時間は日々のデータの更新と次の日のトレードの注文を夜にだしておくやり方です。チャートなんかもチェックしないです。除くのはエクセルの画面だけです。1時間程度の作業時間です。明日相場がどう動くのか?夜のNYがどうなるんだとか心配しながら毎日過ごすのはいやなんで。システムトレードだとあ、また負けたかくらいのトレードができるのでそれがよくてトレード中は考えることが一切ないのでそこが一番いいです。
相場とにらめっこするやり方は大きなチャンスの時はいいですが毎日だと疲れるし精神的にも疲労するので(特に中年になってから)自分はこのやりかたに落ち着きました。
日銀の毎営業日報告とFRBのバランスシートだけは欠かさずチェックしています。ものすごいゆっくり動くのですが、マネー量は僕のシステムに組み込まれています。

日銀毎営業日報告

FRBバランスシート


朝の寄り付きで仕掛けるシステムなので、この9時前後の30分くらいは相場をみて、9時前は寄り付きのカブステーションの予想値から売買数量をきめて成り行き注文をだして、注文が約定したら、そのポジションの逆指値の手仕舞い注文をいれて、後は相場から離れられます。

ただ仕掛けの9時前後が一番問題の時間帯です。
超絶忙しいと仕掛け注文出し忘れたりするわけですよ。
もう少し資産量が増えてくれば、僕個人の感想としては仕事を辞められる金融資産の量は最低に少なくとも3億円は必要と思います。1億円をちょっと超えたくらいでは無理で、家族を養っていけるには完全に仕事を辞めて収入がなくなった時に全くトレードしないで配当金やリートの分配金や債権などで手元に残るキャッシュフローで1000万円以上は必要でしょう。
これが達成されるのはやはり3~4億を超えていないとできないと思います。
自分の労働が必要ないというのがマネー的な自立で、ある意味ディトレや裁量トレードで相場とにらめっこしてお金を稼ぐのは他の仕事と同様まだ働いている状況と思えます。ただトレードは私を含めてそうですが、トレードが好きで好きで好きでたまらない人達がやっているので、奴隷的に働かされている人達とは大きな違いがあると思います。

昨夜にトップアスリート錦織圭などのインタビューの番組が放送されていましたが、ある世界で一流になるにはその分野が好きで好きでたまらないことと、明確な目標をこうなりたいという自分を自分の中に強く強くもつことだと思います。
そういう自分は自分のこころの中にできてきた気がします。

今働いている仕事はとても好きでやりがいもありますが、時間の拘束や上や組織が働いている人間達に対してモチベーションを下げるような行動をとり始めているため、自分的にはかなりやる気を失っています、上や組織以外の部分では大きな責任感と達成時の充実感があるため頑張っています。年齢的に中年の域にさしかかり、自分が元気に創造的に生きていけることができるのに残されている時間はそれほど多くないと時々考えてしまいます。


自分が動かなくても金融経済的な自立を達成できること
これは第一の目標です。
かなり自分のトレードシステムに自信が持ててきたのでおそらくこの目標を達成するにはまずはシステムトレードの運用額を大きくするのがおそらく最も速い近道だと考えています。そのつもりで最初から自分の注文で価格が動かないようなかなりの大きな銘柄だけでシステムを組みました。
あと今年はいろんな世界の人たちと人脈を広げたいです。

自分の大学時代の仲のいい同級生にはすでに10億以上の金融資産を有して配当金だけで生活できている友人がいます(いまだに自分の仕事もしていますが配当金とリートの分配金だけでウン千万円は超えています、好きだから今の仕事もやっているそうですが選んでいて嫌な仕事はやらないようにしているそうです)。そいつもいっていましたが、1億を越えたあたりが一番中途半端な感じだったといっていました。

あと夢ですが、今後も末永く家族全員が健康で元気に過ごしていけることと、息子が大きくなった時にいっしょにプロップファームでトレードして仕事したいなんて思っています。

さて大発会は1/5
今年は全売買ルール、シグナルに忠実に従うぞ!ということを誓います!


日米とも実質金利マイナスへ?

ちょーひさしぶりに更新しました。

CPIが4月に入り(発表は1ヶ月遅れなので5月から)日米ともに加速して上がり出してました。

日本は目標の2%を超えて4月3.4%、5月3.7%
アメリカは4月2.0%、5月2.1%
アメリカはまだかろうじて実質金利プラスで0.45%
日本は驚異的なマイナス3.1%

なんで実は金のETF420万ほど先月買いました。

僕の過去のデータでは70年代が謙虚でしたが、強烈なインフレ時とデフレ時は株はあんまりよくないです。
嘘つき経済屋はインフレ時には株がいいとかいう輩がいるけどね。


日銀は2%の物価上昇の目標を達成しちゃってるわけで今後の対応が見物です。
異次元緩和はこのまま続行されるのか???


後はやっぱ資源株ですかねぇ???
資源比率の高い三井物産がおもしろいかな?




支持線で買って抵抗線で売る

ただこれだけのことなんだよなぁ

支持線付近でなんのちゅうちょなく買う勇気


もんだいはこの時の初期ストップの設定なんだよね。

初期ストップはポジションサイズに直接影響するので、重要なんだけど

支持線や抵抗線で仕掛けることのメリットはなんといってもストップの設定を
他の戦略よりも比較的近くに初期ストップをおけるので同じリスクでもポジションサイズを
大きくしやすいことにあるんだよね。

仕掛けはとても大事、大事。



最近はアルゴで以前の安値、高値きっちりに設定するとブレイクのための引っ掛け仕掛売買が
発動されるので、これを回避するためのすこし幅を大きくするか、支持線をトライした後に
直近で抵抗ができたことを確認してから終値近くで仕掛けるか?
すると初期ストップがはなれてしまって、ポジションサイズが小さくなってしまうと言うジレンマが。。。

この売買ルールを検証するシステムをまだ持ってないので自信をもってすすめないんだよね。

仕事が一段落したら今稼働しているシステムに追加して早急にこの支持線抵抗線のシステム作りたい。


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プロフィール

DNF

Author:DNF
生息地:札幌市
2000年のインターネット証券の登場で即効で
口座作って株始めました。

兼業かたわら、相場の研究とトレードに精をだしていますが、裁量トレードはヘタクソなのを実感したのと精神的につらすぎて、これ高齢になったら続けるの無理なんじゃないかと思い、結局今はエクセルで自作した(なんだかんだで2~3年はかかった。。。)システムトレードと中長期の現物株での配当生活をめざしております。

でもいまだにヘタクソな僕は裁量トレードやって損しまくってます。


株暦長いくせにまだまだ資産的には不十分ですが、相場が好きで好きでたまらないのでトレードは一生確実に続けると思います。

目標は何もしなくても自動的に入ってくるキャシュフローだけで経済的な面で生活できることです。



ここに記載するのはあくまで私個人のデータと見解に基づくものですので、投資取引の推奨するものではありません。
またこのブログに書かれている事は正確であるとは限りませんので投資はくれぐれも自己責任でお願い致します。

ツイッター
https://twitter.com/DnfHdnet

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