スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Rと金銭感覚と心理

今週土日と休みでゆっくりできたのとシステムのロングポジがすべて手仕舞いになったので
ひさびさにブログかいてみた。

ツイッターで新しくフォローしてくれた
ゆうたろうさんのブログを拝見したらRの文字が。

このブログもシステムトレードとかの題名になっててもほとんどシステムトレードのこと書いてなかったので。。。

システムやトレードの本にはどの本をみても
一回のトレードで取るリスク(損するリスク)をあらかじめ決めておき、そのリスクにたいしてどのくらい利益が見込めるか
そのリスクをR=1Rとして
システムが生み出す利益はRの何倍あるか、たくさんトレードを繰り返して(最低でも過去30トレード以上)期待値と総利益をRの倍数で評価するわけです。

結局のところトレードは丁半博打みたいなところがあるわけで、負けた時は損失を最大1Rに限定しておいて(寄り付きのGUやGDはしょうがない)、利益が出た時にはその利益を伸ばすわけです。正に損切りは早く利食いは遅くをシステムに組み込んでしまうんですよね。

そのシステムが有効であれば期待値はプラスになるし、ダメならマイナスでそのシステムは使わない。
それとシステムがどのくらい安定して稼ぐかをみる指標として
期待値と期待値の標準偏差(ばらつき)の比をみるわけでこのあたりは
有名なV.Kタープさんのポジションサイジング入門にくわしく書かれていて僕も参考にしました。

ところで、僕の場合運用資産額に対して初期リスクを定率の0.7%にしているのですが、この初期リスクの金額が当然定率だと運用資産額が大きくなると初期リスクも大きくなるわけで日常生活で使う金額や給与所得の金銭感覚からして大きくなると心理的にビビリの感覚が大きくなるわけです(僕の場合はそうでした)。なんでこの辺はシステムをはじめてもシステムに従わないという間違いを起す大きな要因になります。
これは超金持ちになるんだという高い目標を持つことと継続して経験(間違いや失敗)を積み重ねることで克服できるようになるような気がしました。
なかばやけっぱちでどうでもいいわ的な感じで(またどうせ損するだろくらいの感覚)お金を捨てるつもりで(初期リスク分だけ)仕掛けるといいような気がします。

1トレードで0.7%というと多くのトレーダーさんの感覚では少ないのではと思われるかもしれませんが、そうでもありませんで。
今年1~2月に20連敗というの経験しました(損切りのほうが先に発動されるため仕方ないのですが)。
全部1R損したというわけではないのですが(平均すると損失は0.5~0.6Rくらい)、自分は複数の銘柄で複数のシステム動かしているので同時に20システムが動いていると最悪20*0.7%で一度に14%のリスクをとってることになります。

建て玉ではストップポイントが仕掛け値から近いほどポジションサイズは大きくなるので、運用資産額に対して信用枠いっぱいになることもあるのでシステムの数にもよると思いますが、1トレードでの最大損失は1%超えは大きすぎると考えてます。

システムを試行錯誤で動かしだして3年目に突入しましたが、やはりトレーディングや人生での最大のリスクというのは
恐怖や心配とそこから派生する人間のいろいろな感情だと痛感しました。

トレードでや人生では失敗する損するといった恐怖感や心配、不安を感じしてしまうのが一番のリスクだと思います。
高い目標と時間をかけて戦略を手に入れればうまくいくだろうと考えて突き進みたいですね。

年齢的に人生の半分はきた気がするのでトレード以外にも充実させたいですね、そういう意味では時間はとても貴重なので有効に使おうと思います。







スポンサーサイト
リアルタイム市況
FC2カウンター
プロフィール

DNF

Author:DNF
生息地:札幌市
2000年のインターネット証券の登場で即効で
口座作って株始めました。

兼業かたわら、相場の研究とトレードに精をだしていますが、裁量トレードはヘタクソなのを実感したのと精神的につらすぎて、これ高齢になったら続けるの無理なんじゃないかと思い、結局今はエクセルで自作した(なんだかんだで2~3年はかかった。。。)システムトレードと中長期の現物株での配当生活をめざしております。

でもいまだにヘタクソな僕は裁量トレードやって損しまくってます。


株暦長いくせにまだまだ資産的には不十分ですが、相場が好きで好きでたまらないのでトレードは一生確実に続けると思います。

目標は何もしなくても自動的に入ってくるキャシュフローだけで経済的な面で生活できることです。



ここに記載するのはあくまで私個人のデータと見解に基づくものですので、投資取引の推奨するものではありません。
またこのブログに書かれている事は正確であるとは限りませんので投資はくれぐれも自己責任でお願い致します。

ツイッター
https://twitter.com/DnfHdnet

現在の閲覧数
現在の閲覧者数:
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。